A note on sufficiency in binary panel models

A Note on Binary Choice Duration Models

In this paper we demonstrate that standard methods of asymptotic inference will break down in a binary choice duration model in a time series setting. This comes about because the dependent variable has a degenerate limit distribution, which makes the asymptotic variance-covariance matrix singular. This result has implications for discrete choice duration panel data models under large N and T a...

A note on Fritz John sufficiency

A note on distributed estimation and sufficiency

Follow this and additional works at: http://opensiuc.lib.siu.edu/ece_articles Published in Viswanathan, R. (1993). A note on distributed estimation and sufficiency. IEEE Transactions on Information Theory, 39(5), 1765 1767. doi: 10.1109/18.259674 ©1993 IEEE. Personal use of this material is permitted. However, permission to reprint/republish this material for advertising or promotional purposes...

on some bayesian statistical models in actuarial science with emphasis on claim count

چکیده ندارد.

a new approach to credibility premium for zero-inflated poisson models for panel data

هدف اصلی از این تحقیق به دست آوردن و مقایسه حق بیمه باورمندی در مدل های شمارشی گزارش نشده برای داده های طولی می باشد. در این تحقیق حق بیمه های پبش گویی بر اساس توابع ضرر مربع خطا و نمایی محاسبه شده و با هم مقایسه می شود. تمایل به گرفتن پاداش و جایزه یکی از دلایل مهم برای گزارش ندادن تصادفات می باشد و افراد برای استفاده از تخفیف اغلب از گزارش تصادفات با هزینه پائین خودداری می کنند، در این تحقیق ...